文章链接综合交易模型---高频分时网格交易，提供源代码 (qq.com)

今天加入了分时高频网格模块做T,网格合适趋势向上的标的，波动回撤小的标的，这个天然就合适债券etf，这个本身是t0的合适网格，这几天真刺激，已经老实了，我一千块买了红利etf，2天亏了15%不好玩了，00后真的干不过老股民了，我现在老实了。还是继续我稳稳幸福的策略，最近打算做一个债券网格策略去做t,比较稳定今天测试了效果不错，债券符合网格的前提

设计的原理，不断触发调整网格起点

今天测试了一下效果不错，独立出来，目前是做为模块在系统中使用

今天测试的

网格模块设置

1开启自定义交易模块

2选择是监测持股还是自定义过程

设置自定义股票池，文件夹下面修改自定义股票池标的就可以

自定义股票池文件夹

3设置网格参数可以修改

 "自定义交易模块":{        "条件单分时网格":{                "函数名称":"conditional_single_time_sharing_grid(name='条件单分时网格',x1=0.3,x2=-0.4)",                "是否开启":"是",                "资金模型":"数量",                "交易值":100,                "持有值":200,                "数据类型":"高频行情"        },

资金默认支持数量，金额，百分比，交易值每次下单的数量，持有值最多持有的数量，数据类型支持高频行情，历史行情，数据结果

历史行情数据格式                   date   open  close   high    low   volume           成交额    振幅   涨跌幅   涨跌额   换手率                0    2021-01-04  33.82  33.37  34.58  32.97  1027586  3.603294e+09  4.80 -0.54 -0.18  1.21                1    2021-01-05  33.08  35.12  35.37  32.87  1072169  3.824581e+09  7.49  5.24  1.75  1.26                2    2021-01-06  35.15  35.53  36.03  34.57  1097482  4.029568e+09  4.16  1.17  0.41  1.29                3    2021-01-07  36.07  38.96  39.23  35.85  1401786  5.461736e+09  9.51  9.65  3.43  1.65                4    2021-01-08  38.96  38.94  39.95  37.58  1459535  5.862015e+09  6.08 -0.05 -0.02  1.72                ..          ...    ...    ...    ...    ...      ...           ...   ...   ...   ...   ...                902  2024-09-23  15.84  16.24  16.31  15.83   508098  8.208300e+08  3.03  2.46  0.39  0.60                903  2024-09-24  16.37  16.67  16.71  16.09   685346  1.129299e+09  3.82  2.65  0.43  0.81                904  2024-09-25  16.86  16.70  17.18  16.63   719915  1.219051e+09  3.30  0.18  0.03  0.85                905  2024-09-26  16.70  17.19  17.19  16.62   714270  1.214062e+09  3.41  2.93  0.49  0.84                906  2024-09-27  17.49  17.82  17.93  17.33   852418  1.504914e+09  3.49  3.66  0.63  1.01        高频数据格式                date     价格   成交量  性质  close     实时涨跌幅       涨跌幅            0      91500  17.19     2   4  17.19       NaN  0.000000            1      91503  17.19   133   4  17.19  0.000000  0.000000            2      91507  17.20   570   4  17.20  0.000582  0.058173            3      91509  17.20   685   4  17.20  0.000000  0.058173            4      91512  17.20   762   4  17.20  0.000000  0.058173            ...      ...    ...   ...  ..    ...       ...       ...            3617  145651  17.82    23  买盘  17.82  0.000000  3.664921            3618  145654  17.81    12  卖盘  17.81 -0.000561  3.606748            3619  145657  17.82    30  买盘  17.82  0.000561  3.664921            3620  145700  17.82    29  买盘  17.82  0.000000  3.664921            3621  150000  17.82  2885  卖盘  17.82  0.000000  3.664921        '''

设置qmt路径账户等参数进入交易

点击tarder进入实盘交易

运行的显示

• -10 21:48:20.129344 模块条件单分时网格 卖出511130 目前涨跌幅1.106899166034881 大于目前标涨跌幅0.3 None交易类型24 代码511130.SH 价格106.688 数量100 订单编号1082130496持股数据调整成功511130没有持股账户资金调整完成分钟脉冲卖出 2024-10-10 21:48:15.443485 不开启2024-10-10 21:48:21.660562 模块当日止损 不符合模型511130 涨跌幅1.14 条件单冲高回落 2024-10-10 21:48:15.443485 不开启条件单反弹卖出 2024-10-10 21:48:15.443485 不开启分钟脉冲买入 2024-10-10 21:48:15.443485 不开启当日止盈 2024-10-10 21:48:15.443485 不开启条件单上涨买入 2024-10-10 21:48:15.443485 不开启条件单上涨卖出 2024-10-10 21:48:15.443485 不开启条件单下跌卖出 2024-10-10 21:48:15.443485 不开启条件单下跌买入 2024-10-10 21:48:15.443485 不开启条件单账户止盈 2024-10-10 21:48:15.443485 不开启条件单账户止损 2024-10-10 21:48:15.443485 不开启作者微信15117320079**********************授权码正确,到期日2025-01-04 剩余天数86******************买入可转债为空

下单的内容

保存的交易记录

  证券代码  模块名称  交易时间  触发时间  触发的价格  资金类型  交易值  持有值  交易类型  交易数量0  511090  条件单分时网格  2024-10-10  2024-10-10 21:48:15  117.407  数量  100  200  sell  1001  511130  条件单分时网格  2024-10-10  2024-10-10 21:48:15  106.688  数量  100  200  sell  100

运行自定义函数模块

def run_custom_trading_modules(self):        '''        运行自定义交易模型        '''        with open('分析配置.json','r+',encoding='utf-8') as f:            com=f.read()        text=json.loads(com)        user_models=text['自定义交易模块']        stock_type=text['自定义模块股票池']        name_list=list(user_models.keys())        if self.check_is_trader_date_1()==True:            now_date=datetime.now()            trader_date=str(datetime.now())[:10]            if stock_type=='持股':                df=pd.read_excel(r'持股数据\持股数据.xlsx')            else:                df=pd.read_excel(r'自定义股票池\自定义股票池.xlsx')            log=pd.read_excel(r'自定义模块交易记录\自定义模块交易记录.xlsx')            log=log[['证券代码','模块名称','交易时间','触发时间','触发的价格','资金类型','交易值','持有值','交易类型']]            log['触发时间']=log['触发时间'].astype(str)            log['证券代码']=log['证券代码'].astype(str)            now_date=datetime.now()            trader_date=str(datetime.now())[:10]            #读取今天            log=log[log['交易时间']==trader_date]            if df.shape[0]>0:                df['证券代码']=df['证券代码'].apply(lambda x: '0'*(6-len(str(x)))+str(x))                for stock in df['证券代码'].tolist():                    try:                        for name in name_list:                            user_set=user_models[name]                            func=user_set['函数名称']                            is_open=user_set['是否开启']                            cash_type=user_set['资金模型']                            value=user_set['交易值']                            limit_value=user_set['持有值']                            data_type=user_set['数据类型']                            if is_open=='是':                                spot_data=self.data.get_spot_data(stock=stock)                                price=spot_data['最新价']                                lof_list=text['lof基金列表']                                stock=str(stock)                                if stock[:6] in lof_list:                                    price=price                                else:                                    price=price                                if data_type=='历史行情':                                    hist=self.data.get_hist_data_em(stock=stock)                                    hist['证券代码']=stock                                else:                                    hist=self.data.get_spot_trader_data(stock=stock)                                    hist['证券代码']=stock                                models=custom_trading_modules(stock=stock,cash_type=cash_type,                                                value=value,limit_value=limit_value,data_type=data_type,df=hist)                                func='models.{}'.format(func)                                trader_type=eval(func)                                if trader_type=='buy':                                    if cash_type=='数量':                                        #检查目标持股限制                                        trader_type,amount,price=self.trader.order_target_volume(stock=stock,amount=limit_value,price=price)                                    elif cash_type=='金额':                                        trader_type,amount,price=self.trader.order_target_value(stock=stock,value=limit_value,price=price)                                    elif cash_type=='百分比':                                        trader_type,amount,price=self.trader.order_target_percent(stock=stock,target_percent=limit_value,price=price)                                    else:                                        trader_type=''                                        amount=''                                        price=''                                    if trader_type=='buy':                                        if cash_type=='数量':                                            amount=value                                            self.trader.buy(security=stock,price=price,amount=value)                                        elif cash_type=='金额':                                            trader_type,amount,price=self.trader.order_value(stock=stock,value=value,price=price,trader_type='buy')                                            if trader_type=='buy' and amount>=10:                                                self.trader.buy(security=stock,price=price,amount=amount)                                            else:                                                pass                                        elif cash_type=='百分比':                                            trader_type,amount,price=self.trader.order_percent(stock=stock,percent=value,price=price,trader_type='buy')                                            if trader_type=='buy' and amount>=10:                                                self.trader.buy(security=stock,price=price,amount=amount)                                            else:                                                pass                                        else:                                            pass                                elif trader_type=='sell':                                    if cash_type=='数量':                                        amount=value                                        self.trader.sell(security=stock,price=price,amount=value)                                    elif cash_type=='金额':                                        trader_type,amount,price=self.trader.order_value(stock=stock,value=value,price=price,trader_type='sell')                                        if trader_type=='sell' and amount>=10:                                            self.trader.sell(security=stock,price=price,amount=amount)                                        else:                                            pass                                    elif cash_type=='百分比':                                        trader_type,amount,price=self.trader.order_percent(stock=stock,percent=value,price=price,trader_type='sell')                                        if trader_type=='sell' and amount>=10:                                            self.trader.sell(security=stock,price=price,amount=amount)                                        else:                                            pass                                    else:                                        pass                                else:                                    trader_type=''                                if (trader_type=='buy' or trader_type=='sell') and  amount>=10:                                    df1=pd.DataFrame()                                    df1['证券代码']=[stock]                                    df1["模块名称"]=[name]                                    df1['交易时间']=[trader_date]                                    df1['触发时间']=[now_date]                                    df1['触发的价格']=[price]                                    df1['资金类型']=[cash_type]                                    df1['交易值']=[value]                                    df1['持有值']=[limit_value]                                    df1['交易类型']=[trader_type]                                    df1['交易数量']=[amount]                                    log=pd.concat([log,df1],ignore_index=True)                                    log.to_excel(r'自定义模块交易记录\自定义模块交易记录.xlsx')                                    #调整持股                                    self.adjust_hold_data(stock=stock,trader_type=trader_type,price=price,amount=amount)                                    #调整账户资金                                    self.adjust_account_cash(stock=stock,trader_type=trader_type,price=price,amount=amount)                                else:                                    pass                            else:                                print(name,'{} 不开启'.format(now_date))                                        except Exception as e:                        print(e,name,'有问题************')                                else:                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